ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลค่าความเสี่ยง"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
'''มูลค่าความเสี่ยง''' ({{lang-en|Value-at-Risk ย่อ VaR}}) หมายถึง ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดจาก[[การลงทุน]]ใน[[หลักทรัพย์]]เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยผู้ลงทุนอาจประสบผลขาดทุนมากกว่ามูลค่า[[ความเสี่ยง]]ได้ แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีน้อยมาก
{{รอการตรวจสอบ}}
'''มูลค่าความเสี่ยง''' (Value-at-Risk ย่อ VaR) หมายถึง ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดจาก[[การลงทุน]]ใน[[หลักทรัพย์]]เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยผู้ลงทุนอาจประสบผลขาดทุนมากกว่ามูลค่า[[ความเสี่ยง]]ได้ แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีน้อยมาก
 
== วิธีการคำนวณมูลค่าความเสี่ยง ==
 
== อ้างอิง ==
{{เริ่มอ้างอิง}}
* อัญญา ขันธวิทย์. 2547. การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
* Jorion, P.,Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk
{{จบอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:การลงทุน]]
{{โครงเศรษฐศาสตร์}}